Коротко о статье
По обзору Банка России, в 2025 году число операций без согласия клиентов выросло на 31%, а их объём на 6,4%. Средняя украденная сумма при этом снизилась с 22,9 до 18,6 тысячи рублей: мошенники делают больше мелких операций. Одновременно банки отразили 134 млн попыток на сумму около 13,9 трлн рублей. Всё это работа антифрода: системы, которая за доли секунды решает судьбу каждого перевода.
Разбираем, из каких частей состоит антифрод, какие признаки задаёт регулятор, почему одних моделей мало, где теряется время и как рассказать про такую систему на собеседовании по системному дизайну.
Из чего состоит антифрод-система
Клиент нажимает «Перевести». Прежде чем деньги уйдут, операция проходит цепочку, которая укладывается в сотни миллисекунд:
| Шаг | Что происходит |
|---|---|
| Событие | Операция с контекстом: сумма, получатель, устройство, геопозиция, канал |
| Признаки | Из хранилища читаются заранее посчитанные значения: сколько переводов за час, новый ли получатель, менялось ли устройство |
| Правила | Жёсткие проверки: устройство из базы мошенников, получатель в стоп-листе |
| Модель | Оценка риска от 0 до 1 по сотням признаков |
| Решение | Пропустить, приостановить до подтверждения клиентом или отклонить |
| Разбор | Спорные случаи уходят аналитикам, их решения становятся метками для обучения модели |
Признаки, которые задаёт Банк России
Часть логики антифрода не выбирается командой, а следует из требований регулятора. С 2026 года действуют обновлённые признаки операций без добровольного согласия клиента. Среди них:
- Устройство из базы мошенников. Параметры телефона или компьютера совпадают с устройствами, с которых раньше уводили деньги.
- Нетипичная операция. Резкое отличие от привычного поведения клиента по времени, месту, устройству, сумме, частоте и получателю.
- Получатель в базах. Получатель уже фигурировал во внутренних базах банка или в базе Банка России о случаях и попытках таких переводов.
Отсюда два практических следствия. Антифрод банка должен уметь быстро сверяться с внешней базой ЦБ, а признак «нетипичности» требует хранить профиль поведения каждого клиента.
Признаки и где их считать
Главная инженерная сложность антифрода не в модели, а в признаках. Посчитать «сколько переводов клиент сделал за последний час» запросом в базу в момент операции слишком медленно: бюджет на решение измеряется сотнями миллисекунд на всю цепочку.
Поэтому признаки считают заранее, в потоке событий. Каждая операция обновляет скользящие окна (за 10 минут, час, сутки), и в момент проверки остаётся только прочитать готовые значения из быстрого хранилища. Транспортом для такого потока часто служит Kafka: как она работает и почему важен порядок событий одного клиента, разобрано в статье про Kafka простыми словами.
Правила и модель: зачем нужны оба
| Что | Правила | Модель |
|---|---|---|
| Новая схема мошенников | Правило выкатывают за часы | Нужны размеченные случаи и переобучение |
| Сложные паттерны | Плохо: правил становится сотни, и они противоречат друг другу | Хорошо: учитывает сочетания сотен признаков |
| Объяснимость | Понятно, какое правило сработало | Нужны отдельные методы объяснения |
| Требования регулятора | Прямо реализуют заданные признаки | Дополняют их |
Поэтому в реальных системах работают оба слоя: правила ловят очевидное и регуляторное сразу, модель ранжирует всё остальное по риску.
Ложные срабатывания и метки
Мошеннических операций ничтожно мало: по данным ЦБ, их доля в общем объёме переводов в 2025 году составила 0,00071%. Отсюда три проблемы, о которых обязательно спросят.
- Точность бесполезна. Модель, которая пропускает всё, покажет точность 99,99%. Смотрят полноту и точность именно на мошеннических операциях и сумму предотвращённого ущерба.
- Каждое ложное срабатывание стоит денег. Остановленный честный перевод означает звонок в поддержку и недовольного клиента. Порог выбирают, считая обе стороны: потери от мошенничества и стоимость ошибочных блокировок.
- Метки приходят поздно. Клиент обнаруживает кражу через дни или недели. Модель, обученная на последних днях, ещё не знает, какие из них были мошенничеством.
Самопроверка: три вопроса про антифрод
Выберите ответ, сразу увидите разбор. Ничего не отправляется и не сохраняется.
Это разминка. В экспресс-квизе вопросы подбираются под ваш стек.
Как рассказать про антифрод на собеседовании
Задача «спроектируйте проверку переводов» хороша тем, что в ней нет единственного ответа. Интервьюер смотрит на порядок мысли:
- уточнить объём операций, бюджет времени на решение и что дороже: пропущенный мошенник или остановленный честный клиент;
- назвать признаки и объяснить, где и как они считаются;
- разделить правила и модель и сказать, кто и как меняет правила без релиза;
- описать запасной путь при отказе сервиса скоринга;
- рассказать, откуда берутся метки и как часто переобучается модель.
Если в вашем опыте были запросы к большим таблицам операций, пригодится и разбор индексов и EXPLAIN в PostgreSQL: профиль клиента и история операций почти всегда упираются в производительность базы.
Вопросы и ответы
Что такое антифрод простыми словами?
Система, которая за доли секунды решает, пропустить операцию, остановить её до подтверждения клиентом или заблокировать. Решение принимается по правилам и модели, которые сравнивают операцию с привычным поведением клиента и с известными схемами мошенников.
Почему нельзя обойтись только машинным обучением?
Новую схему мошенников модель увидит только после переобучения на размеченных случаях, а это недели. Правило можно выкатить за час. Ещё правила требует регулятор: часть признаков операций без согласия клиента задана Банком России напрямую.
Как оценивать качество антифрод-модели?
Не точностью: мошеннических операций доли процента, и модель, которая пропускает всё, покажет 99,99%. Смотрят полноту и точность на мошеннических операциях, долю ложных срабатываний и сумму предотвращённого ущерба при выбранном пороге.
Сколько времени есть у антифрода на решение?
Обычно сотни миллисекунд: решение встроено в путь платежа, и клиент не должен ждать. Поэтому признаки считают заранее в потоке, а в момент операции только читают.
Что спрашивают про антифрод на собеседовании?
Чаще всего просят спроектировать систему проверки переводов: какие признаки считать, где их хранить, как совместить правила и модель, что делать при недоступности сервиса скоринга и как обрабатывать ложные срабатывания.
Другие задачи по проектированию: системный дизайн в Stripe.
Готовитесь в финтех?
Пройдите квиз по своему стеку и System Design, разберите задачу на пробном собеседовании и посмотрите вакансии. Регистрация бесплатная.
Что почитать дальше
Источники
Проверено 12 октября 2026 года. Цифры по обзору Банка России за 2025 год. Схема и самопроверка составлены редакцией IT Career Gym.