Пройдите шаги: уточните требования, оцените нагрузку, выберите решения, нарисуйте схему.
Клиент переводит деньги по номеру карты, телефона или по реквизитам. До списания банк решает: пропустить, попросить подтвердить звонком или задержать до проверки аналитиком.
Типичные схемы мошенников: звонок «службы безопасности», после которого клиент сам переводит 300 тыс. ₽ новому получателю; вход с нового устройства и сразу перевод всего остатка.
Для расчёта: 12 млн переводов в день, в обед нагрузка в 2,5 раза выше средней. На проверку отведено 150 мс из 2 секунд, которые клиент ждёт ответа. На каждый перевод модель читает 30 признаков.
В работе: Антифрод стоит на пути каждого перевода: ошибка в одну сторону стоит клиенту денег, в другую — злит его ложной блокировкой.
Источник: на задачах Альфа-Банка: проверка переводов. Условие пересказано своими словами.
- Уточнить требования — Что уточнить до схемы?
- Оценить нагрузку
- Где брать признаки — Как получать «сумму переводов новым получателям за час» за миллисекунды?
- Проверка не уложилась в 150 мс — Модель не ответила вовремя. Что делаем с переводом?
- Схема — Опишите путь перевода через проверку и путь событий в признаки.